固定收益证券 第三3版 类承曜 中国人大 正版二手9787300168753

基本信息

书名:固定收益证券（第三版）（经济管理类课程教材·金融系列）

定价：30.(咨询特价)

作者:类承曜

出版社：中国人民大学出版社

出版日期：2013年03月

ISBN(咨询特价)

字数：(咨询特价)

页码：

版次：3

装帧：平装

开本：12k

商品标识：

编辑推荐

暂无

内容提要

暂无

目录

第一章 债券的基本知识
第一节 固定收益证券和债券的定义
第二节 债券的风险
第三节 债券的种类
第四节 中国债券品种

第二章 债券市场和债券交易
第一节 固定收益证券市场的定义和分类
第二节 债券的发行市场
第三节 债券的流通市场和价格形成方式
第四节 债券的结算和交易方式
第五节 中国国债市场
第六节 债券评级

第三章 债券的价格
第一节 货币的时间价值
第二节 债券的价值
第三节 复杂情况下债券价值的计算

第四章 债券的收益率
第一节 债券收益率的衡量
第二节 债券总收益的潜在来源
第三节 衡量债券组合的历史业绩

第五章 债券价格波动性的衡量
第一节 债券价格与收益率的关系
第二节 债券价格波动性的特点
第三节 价格波动性的衡量Ⅰ：基点价格值和价格变化的收益值
第四节 价格波动性的衡量Ⅱ：凸性和久期

第六章 利率决定与利率结构
第一节 利率概述
第二节 名义利率的决定
第三节 利率风险结构
第四节 利率期限结构
第五节 推导收益率曲线
第六节 利用收益率曲线正确计算债券价格

第七章 债券投资组合管理策略
第一节 债券投资组合策略的选择
第二节 消极的债券组合管理
第三节 积极的债券组合管理
第四节 期限分析
第五节 收益率曲线变动策略
第六节 或有免疫策略

第八章 利率衍生金融工具简介
第一节 远期利率合约和利率期货
第二节 利率期权
第三节 利率互换合约
第四节 利率上限、利率下限和利率双限

第九章 利率衍生工具的定价
第一节 保证金账户交易和套利
第二节 利率远期合约的现金流模式和远期价格确定
第三节 利率期货的定价
第四节 利率期权的定价
第五节 利率互换的定价
第六节 利率上限和利率下限的价值

第十章 附加期权的债券分析
第一节 可赎回债券的特性分析
第二节 可赎回债券价格的确定
第三节 可转换债券
第四节 附加选择权债券的收益率和风险衡量
参考文献
显示全部信息

作者介绍

类承曜，经济学博士，中国人民大学财政金融学院党委副书记，副教授。中国人民大学投资研究所副所长，中国银行间市场交易商协会*培训专家。讲授课程主要有：投资学、公司理财、固定收益证券、金融机构风险管理等。研究方向主要有：证券投资学、固定收益证券、金融监管研究、公司财务等。

文摘

暂无

媒体推荐

暂无